Выражение для критерия крайнего оптимизма

Обновлено: 04.11.2024

Выбираем из (25; 35.5; 34) максимальный элемент max=35.5
Вывод: выбираем стратегию N=2.
Критерий Вальда.
По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е.
a = max(min a_ij)
Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.

Выбираем из (10; 15; 20) максимальный элемент max=20
Вывод: выбираем стратегию N=3.
Критерий Севиджа.
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается:
a = min(max r_ij)
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Находим матрицу рисков.
Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м столбце b_j = max(a_ij) характеризует благоприятность состояния природы.
1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.
r₁₁ = 50 - 40 = 10; r₂₁ = 50 - 50 = 0; r₃₁ = 50 - 20 = 30;
2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков.
r₁₂ = 60 - 10 = 50; r₂₂ = 60 - 60 = 0; r₃₂ = 60 - 35 = 25;
3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков.
r₁₃ = 40 - 20 = 20; r₂₃ = 40 - 15 = 25; r₃₃ = 40 - 40 = 0;
4. Рассчитываем 4-й столбец матрицы рисков.
r₁₄ = 50 - 30 = 20; r₂₄ = 50 - 25 = 25; r₃₄ = 50 - 50 = 0;

Читайте также: